<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title>Балаш В. А.  -Портал SamoLit.com</title>
<link>https://samolit.com/authors/14247/</link>
<description>СамоЛит - сайт независимых авторов</description>
<lastBuildDate></lastBuildDate>
<image>
<url>https://samolit.com/gif/samolit_logo.png</url>
<link>https://samolit.com</link>
<title>Портал SamoLit.com</title>
</image>
<item>
<title>В. А. Балаш &amp;laquo;Использование данных новостной аналитики в GARCH моделях&amp;raquo; - Книги на SamoLit.com</title>
<link>https://samolit.com/books/49646/</link>
<description><![CDATA[ В статье анализируется влияние внешних источников информации (новости и объемы торгов) на волатильность ценных бумаг с помощью моделей GARCH. Объем торгов полагается прокси-переменной для количества информации, поступающей на рынок. Кроме того, количество пресс-релизов и новостей для заданной компании (новостная интенсивность) используется как альтернативная объясняющая переменная в основном уравнении GARCH-модели. Показано, что дополнение GARCH(1,1)-модели объемом торгов приводит к существенному уменьшению GARCH– и ARCH-эффектов для большинства компаний, в то время как включение в GARCH(1,1)-модель новостной интенсивности не всегда приводит к уменьшению этих эффектов. ]]></description>
<author>В. А. Балаш</author>
<pubDate>Tue, 30 Jun 2015 15:10:00 +0000</pubDate>
</item><item>
<title>В. А. Балаш &amp;laquo;Эконометрический анализ геокодированных данных о ценах на жилую недвижимость&amp;raquo; - Книги на SamoLit.com</title>
<link>https://samolit.com/books/45304/</link>
<description><![CDATA[ В представленной статье рассматриваются проблемы регрессионного анализа пространственных данных на примере моделирования цен вторичного рынка жилья в городе Саратове методом географически взвешенной регрессии. ]]></description>
<author>В. А. Балаш</author>
<pubDate>Tue, 30 Jun 2015 15:10:00 +0000</pubDate>
</item>
</channel>
</rss>