<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title>Фантаццини Д.  -Портал SamoLit.com</title>
<link>https://samolit.com/authors/14234/</link>
<description>СамоЛит - сайт независимых авторов</description>
<lastBuildDate></lastBuildDate>
<image>
<url>https://samolit.com/gif/samolit_logo.png</url>
<link>https://samolit.com</link>
<title>Портал SamoLit.com</title>
</image>
<item>
<title>Д. Фантаццини &amp;laquo;Моделирование многомерных распределений с использованием копула-функций. I&amp;raquo; - Книги на SamoLit.com</title>
<link>https://samolit.com/books/45307/</link>
<description><![CDATA[ Проблематика копула-функций, их свойств, способов подбора под конкретные исходные данные, оценивания, прикладных возможностей крайне скупо представлена в мировой специальной литературе и почти никак – в отечественной. При этом уже существуют впечатляющие примеры их прикладного использования в ситуациях, когда построение, статистическое оценивание и анализ многомерных распределений вероятностей оказывается необходимым инструментом исследования, а использование для таких задач модели многомерного нормального (гауссовского) закона не отражает специфики имеющихся исходных статистических данных. Есть основания утверждать, что модели, основанные на копула-функциях, окажутся особенно востребованными в прикладных эконометрических исследованиях, посвященных задачам оценки, анализа и управления финансовыми и страховыми рисками, доходностями разных финансовых инструментов. Предлагаемый в данном номере журнала материал является, по существу, фрагментом готовящегося к изданию учебника С. А. Айвазяна и Д. Фантаццини «Методы эконометрики. Продвинутый уровень».   ]]></description>
<author>Д. Фантаццини</author>
<pubDate>Tue, 30 Jun 2015 15:10:00 +0000</pubDate>
</item><item>
<title>Д. Фантаццини &amp;laquo;Моделирование многомерных распределений с использованием копула-функций. II&amp;raquo; - Книги на SamoLit.com</title>
<link>https://samolit.com/books/45250/</link>
<description><![CDATA[ Статья содержит вторую часть консультации, посвященной копула-функциям и их использованию в моделировании многомерных распределений вероятностей. В ней описываются парные копула-функции (включая понятия канонической и D-ветвизации), различные характеристики зависимости анализируемых случайных величин (в том числе меры хвостовой зависимости, особенно актуальные в случае несимметричных распределений), а также параметрические, полупараметрические и непараметрические методы статистического оценивания распределений, представленных с помощью копула-функций. ]]></description>
<author>Д. Фантаццини</author>
<pubDate>Tue, 30 Jun 2015 15:10:00 +0000</pubDate>
</item><item>
<title>Д. Фантаццини &amp;laquo;Моделирование многомерных распределений с использованием копула-функций. III&amp;raquo; - Книги на SamoLit.com</title>
<link>https://samolit.com/books/45231/</link>
<description><![CDATA[ Заключительная часть консультации посвящена описанию подходов к эмпирическому подбору подходящей копула-функции и методов статистической проверки гипотез, связанных с моделями копула-функций. ]]></description>
<author>Д. Фантаццини</author>
<pubDate>Tue, 30 Jun 2015 15:10:00 +0000</pubDate>
</item><item>
<title>Д. Фантаццини &amp;laquo;Эконометрический анализ финансовых данных в задачах управления риском. Часть 1: Что такое управление рисками? Часть 2: Управление рыночным риском&amp;raquo; - Книги на SamoLit.com</title>
<link>https://samolit.com/books/45667/</link>
<description><![CDATA[ Мы продолжаем публикацию «четырехсерийной» консультации профессора Московской школы экономики МГУ им. М. В. Ломоносова Деана Фантаццини. Первая часть была опубликована в №2 (10) нашего журнала за 2008 год. Она была посвящена введению в проблему (раздел 1: основные понятия, основные типы финансовых рисков, методы их измерения), а также эконометрическим методам анализа рыночного риска (раздел 2).  В данном номере журнала читателю предлагается подробный обзор методов управления операционным риском (раздел 3).  Наконец, в двух следующих номерах журнала «Прикладная эконометрика» будет опубликована завершающая часть консультации (раздел 4), посвященная, быть может, наиболее актуальным для российской финансовой системы вопросам – методам управления кредитным риском.  Перевод оригинального англоязычного текста на русский язык осуществлен А. В. Кудровым под научной редакцией профессора С. А. Айвазяна.   ]]></description>
<author>Д. Фантаццини</author>
<pubDate>Tue, 30 Jun 2015 15:10:00 +0000</pubDate>
</item><item>
<title>Д. Фантаццини &amp;laquo;Эконометрический анализ финансовых данных в задачах управления риском. Часть 3: Управление операционным риском&amp;raquo; - Книги на SamoLit.com</title>
<link>https://samolit.com/books/45673/</link>
<description><![CDATA[ Мы продолжаем публикацию «четырехсерийной» консультации профессора Московской школы экономики МГУ им. М. В. Ломоносова Деана Фантаццини. Первая часть была опубликована в №2 (10) нашего журнала за 2008 год. Она была посвящена введению в проблему (раздел 1: основные понятия, основные типы финансовых рисков, методы их измерения), а также эконометрическим методам анализа рыночного риска (раздел 2).  В данном номере журнала читателю предлагается подробный обзор методов управления операционным риском (раздел 3).  Наконец, в двух следующих номерах журнала «Прикладная эконометрика» будет опубликована завершающая часть консультации (раздел 4), посвященная, быть может, наиболее актуальным для российской финансовой системы вопросам – методам управления кредитным риском.  Перевод оригинального англоязычного текста на русский язык осуществлен А. В. Кудровым под научной редакцией профессора С. А. Айвазяна.   ]]></description>
<author>Д. Фантаццини</author>
<pubDate>Tue, 30 Jun 2015 15:10:00 +0000</pubDate>
</item><item>
<title>Д. Фантаццини &amp;laquo;Эконометрический анализ финансовых данных в задачах управления риском. Часть 4: Управление кредитным риском (продолжение)&amp;raquo; - Книги на SamoLit.com</title>
<link>https://samolit.com/books/45522/</link>
<description><![CDATA[ Во 2-м номере нашего журнала за 2008 г. была начата серия консультационных публикаций Деана Фантаццини, посвященных эконометрическому анализу финансовых данных в задачах управления риском. В этом номере публикуется уже четвертая часть этой серии. В ней продолжается тема кредитного риска. В частности, после описанных в предыдущем номере журнала одномерных моделей кредитного риска автор анализирует многомерные модели, позволяющие оценивать вероятность дефолта «портфеля заемщиков». Завершение этой темы и всей серии консультаций Д. Фантаццини – в следующем номере журнала.  Перевод оригинального англоязычного текста на русский язык, как и всех предыдущих частей этой серии консультаций, выполнен А. В. Кудровым под научной редакцией С. А. Айвазяна.   ]]></description>
<author>Д. Фантаццини</author>
<pubDate>Tue, 30 Jun 2015 15:10:00 +0000</pubDate>
</item><item>
<title>Д. Фантаццини &amp;laquo;Эконометрический анализ финансовых данных в задачах управления риском. Часть 4: Управление кредитным риском&amp;raquo; - Книги на SamoLit.com</title>
<link>https://samolit.com/books/45706/</link>
<description><![CDATA[ Журнал продолжает публикацию консультации Деана Фантаццини, посвященной эконометрическому анализу финансовых данных в задачах управления риском. В данном номере публикуется первая часть материала, посвященного кредитному риску. В частности, вводятся основные понятия кредитного риска в контексте последних рекомендаций соглашения «Базель-II», описываются одномерные модели кредитного риска, связанные с моделированием и оценкой вероятности дефолта отдельного заемщика. Вторую часть материала по кредитному риску, завершающую всю консультацию, автор планирует посвятить многомерным моделям кредитного риска, позволяющим оценивать вероятность дефолта «портфеля заемщиков» (она будет опубликована в № 1 журнала за 2009 год).  Перевод оригинального англоязычного текста на русский язык выполнен А. В. Кудровым под научной редакцией С. А. Айвазяна.   ]]></description>
<author>Д. Фантаццини</author>
<pubDate>Tue, 30 Jun 2015 15:10:00 +0000</pubDate>
</item><item>
<title>Д. Фантаццини &amp;laquo;Эконометрический анализ финансовых данных в задачах управления риском. Часть 5: Управление кредитным риском (окончание)&amp;raquo; - Книги на SamoLit.com</title>
<link>https://samolit.com/books/45530/</link>
<description><![CDATA[ Данная часть завершает серию консультационных публикаций Деана Фантаццини на тему «Эконометрический анализ финансовых данных в задачах управления риском». В ней продолжено обсуждение многомерных моделей кредитного риска.  Перевод оригинального англоязычного текста на русский язык, как и все предыдущие части этой консультации, выполнен А. В. Кудровым под научной редакцией С. А. Айвазяна.   ]]></description>
<author>Д. Фантаццини</author>
<pubDate>Tue, 30 Jun 2015 15:10:00 +0000</pubDate>
</item>
</channel>
</rss>