<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title>Щерба А. В.  -Портал SamoLit.com</title>
<link>https://samolit.com/authors/14209/</link>
<description>СамоЛит - сайт независимых авторов</description>
<lastBuildDate></lastBuildDate>
<image>
<url>https://samolit.com/gif/samolit_logo.png</url>
<link>https://samolit.com</link>
<title>Портал SamoLit.com</title>
</image>
<item>
<title>А. В. Щерба &amp;laquo;Моделирование оценки рыночного риска рынков европейских стран в период финансового кризиса 2008 года&amp;raquo; - Книги на SamoLit.com</title>
<link>https://samolit.com/books/45135/</link>
<description><![CDATA[ В работе сравниваются модели оценки меры риска VaR на основе котировок акций шести европейских стран. Временные ряды охватывают три экономических периода – предкризисный, кризисный и посткризисный, где кризисным считается финансовый коллапс 2008 года. Оценка меры риска проводится с помощью четырех моделей волатильности APARCH(1,1) и шести функций распределения. Результаты исследования отображают зависимость модели от уровня экономического развития страны, а также ее финансового состояния в различные временные периоды. ]]></description>
<author>А. В. Щерба</author>
<pubDate>Tue, 30 Jun 2015 15:10:00 +0000</pubDate>
</item><item>
<title>А. В. Щерба &amp;laquo;Сравнение моделей оценок VaR на интервалах прогнозирования разной срочности для акций российского фондового рынка&amp;raquo; - Книги на SamoLit.com</title>
<link>https://samolit.com/books/45224/</link>
<description><![CDATA[ Цель данного исследования заключается в поиске наиболее точной оценки суммы под риском (VaR) на примере четырех ликвидных акций первого эшелона российского фондового рынка. Для такой оценки в работе применяется одна из широко известных методик – GARCH-модель в оценке волатильности с шестью распределениями. Для оценки качества моделей и определения периодов с наиболее непредсказуемым поведением волатильности проводится бэк-тестинг моделей. Полученные результаты могут свидетельствовать о пригодности модели в тот или иной период на заданном горизонте времени. ]]></description>
<author>А. В. Щерба</author>
<pubDate>Tue, 30 Jun 2015 15:10:00 +0000</pubDate>
</item><item>
<title>А. В. Щерба &amp;laquo;Сравнение моделей реализованной волатильности на примере оценки меры риска VaR для российского рынка акций&amp;raquo; - Книги на SamoLit.com</title>
<link>https://samolit.com/books/71351/</link>
<description><![CDATA[ Данная работа посвящена методологии расчета, описанию свойств и практическому применению метода реализованной волатильности, а также ее использованию при расчете меры риска VaR. Целью исследования является сравнение различных методов расчета реализованной волатильности. Результаты сравнения позволяют сделать вывод о превосходстве точности оценки VaR (в смысле наименьшего отклонения от теоретического квантиля) при использовании новых методов расчета волатильности вместо известных ранее. ]]></description>
<author>А. В. Щерба</author>
<pubDate>Tue, 30 Jun 2015 15:10:00 +0000</pubDate>
</item>
</channel>
</rss>